Dzienniki Urzędowe - rok 2025 poz. 14

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

1) w § 1:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rachunek bankowy - rachunek w złotych prowadzony dla uczestnika w Centrali NBP albo rachunek w złotych prowadzony dla uczestnika w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, o ile jest możliwy, za pośrednictwem tych rachunków, rozrachunek operacji zgodnie z Regulaminem;”,

b) w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 w brzmieniu:

„29) niewywiązanie się ze zobowiązania - sytuacja, o której mowa w § 30a ust. 1 lub niewywiązanie się ze zobowiązania w przypadku nieprzeprowadzenia operacji na rynku wtórnym bonów.”;

2) w § 41 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wartość nominalna papierów wartościowych danego rodzaju i o danej dacie zapadalności objętych daną ofertą nie może być niższa od kwoty 1 000 000 zł.”;

3) w § 47 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapłata za papiery wartościowe następuje w terminie (dzień i godzina) określonym w informacji o przetargu w drodze jednoczesnego obciążenia i uznania odpowiednio rachunków bankowych uczestników oraz właściwego salda lub rachunku NBP służącego do rozrachunku operacji na papierach wartościowych; obciążenie rachunku bankowego uczestnika dokonywane jest na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4;”;

4) w § 49 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Oferty, o których mowa w ust. 1, są realizowane zgodnie ze stosowanym mechanizmem kolejki zleceń w systemie przeprowadzającym rozrachunek pieniężny lub systemie przeprowadzającym rozrachunek papierów wartościowych.”;

5) w § 50 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

„2a. NBP może zdecydować o zatrzymaniu nieodkupionych przez uczestnika w terminie nabytych przez NBP papierów wartościowych i umorzeniu zadłużenia wynikającego z nieodkupionych przez uczestnika w terminie nabytych przez NBP papierów wartościowych.

2b. Umorzenia zadłużenia, o którym mowa w ust. 2a, dokonuje się do wysokości wartości zatrzymanych papierów wartościowych ustalanej na koniec dnia, w którym uczestnik nie odkupił w terminie nabytych przez NBP papierów wartościowych. NBP dokonuje wyceny zatrzymanych papierów wartościowych przy zachowaniu należytej staranności.

2c. Jeżeli wartość zatrzymanych papierów wartościowych przewyższa zadłużenie uczestnika, NBP zwraca nadwyżki papierów wartościowych albo ekwiwalentu środków pieniężnych na rachunek bankowy uczestnika.”;

6) w § 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Transakcje repo dotyczące papierów wartościowych są zawierane na okresy obliczane w dniach. NBP określa w warunkach przetargów okresy na jakie są zawierane transakcje repo.”;

7) w § 54:

a) wzór nr 1 otrzymuje brzmienie:

„Wzór nr 1

dotyczy wyliczania kwoty nabycia w transakcjach, których przedmiotem są papiery wartościowe nominowane w złotych

K_n = N x (W_n + AI) x (1 - h)

gdzie:

K_n - kwota nabycia za oferowane do zbycia papiery wartościowe nominowane w złotych, z dokładnością do 1 grosza,

N - liczba sztuk papierów wartościowych nominowanych w złotych,

W_n - wartość papierów wartościowych wyznaczana zgodnie z § 57,

AI - odsetki naliczone według stanu na ostatni dzień operacyjny poprzedzający dzień zawarcia transakcji repo,

h - haircut - ustalany przez NBP wskaźnik pomniejszenia wartości rynkowej lub nominalnej papierów wartościowych nominowanych w złotych.”,

b) wzór nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Wzór nr 2

dotyczy wyliczania kwoty nabycia w transakcjach, których przedmiotem są papiery wartościowe nominowane w walutach obcych

K_n = N x (W_n + AI) x K_w x (1 - h)

gdzie:

K_n - kwota nabycia za oferowane do zbycia papiery wartościowe, z dokładnością do 1 grosza,

N - liczba sztuk papierów wartościowych nominowanych w walucie obcej,

W_n - wartość papierów wartościowych wyznaczana zgodnie z § 57,

AI - odsetki naliczone według stanu na ostatni dzień operacyjny poprzedzający dzień zawarcia transakcji repo,

K_w - kurs średni NBP waluty, w której nominowane są zbywane papiery wartościowe nominowane w walutach obcych danego rodzaju, ogłoszony przez NBP w ostatnim dniu operacyjnym poprzedzającym dzień zawarcia transakcji repo,

h - haircut - ustalany przez NBP wskaźnik pomniejszenia wartości rynkowej lub nominalnej papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych właściwy dla wyżej wymienionych papierów wartościowych.”,

c) we wzorze nr 3 opis parametru K_o otrzymuje brzmienie:

„K_o - kwota odkupu, z dokładnością do 1 grosza,”;

8) w § 55 we wzorze nr 4 opis parametru K_o otrzymuje brzmienie:

„K_o- kwota odkupu, z dokładnością do 1 grosza,”;

9) § 57 otrzymuje brzmienie:

„§ 57. 1. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia transakcji repo są obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, listy zastawne, obligacje EBI lub obligacje korporacyjne, wyliczenie wartości zabezpieczenia jest dokonywane na bazie cen publikowanych w serwisie Bloomberg (BID BVAL3 godzina 15.00 czasu londyńskiego) z poprzedniego dnia operacyjnego.

2. W przypadku braku opublikowanej ceny BID BVAL3 do godziny 17.45 lub stwierdzenia istotnych odchyleń ceny BID BVAL3 od kwotowań rynkowych, dla obligacji skarbowych, do wyliczenia wartości zabezpieczenia w następnym dniu operacyjnym stosuje się kursy fixingowe, ustalane na drugiej sesji fixingowej w poprzednim dniu operacyjnym.

3. W przypadku braku opublikowanej ceny BID BVAL3 do godziny 17.45 lub stwierdzenia istotnych odchyleń ceny BID BVAL3 od kwotowań rynkowych, lub braku kursów fixingowych, do wyliczenia wartości zabezpieczenia w następnym dniu roboczym stosuje się cenę z poprzedniego dnia operacyjnego. Powyższą zasadę stosuje się przez pięć kolejnych dni operacyjnych.

4. Po upływie pięciu kolejnych dni operacyjnych, o których mowa w ust. 3, do wyliczenia wartości zabezpieczenia jest przyjmowana wartość nominalna papieru wartościowego pomniejszona o odpowiedni haircut.

5. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia operacji repo są bony skarbowe, to wyliczanie wartości zabezpieczenia jest dokonywane każdego dnia operacyjnego na podstawie cen, o których mowa w § 34 ust. 2.

6. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia operacji repo są papiery wartościowe inne niż wskazane w ust. 1 i ust. 5, to do wyliczenia wartości zabezpieczenia jest przyjmowana wartość nominalna danego papieru wartościowego pomniejszona o odpowiedni haircut.”;

10) w § 60:

a) we wzorze nr 5 opis parametru ΣW_r otrzymuje brzmienie:

„ΣW_r - suma wartości papierów wartościowych dostarczanych przez uczestników obliczana według wzoru nr 6 dla każdej transakcji repo oddzielnie:”,

b) we wzorze nr 6 opis parametru W_rr otrzymuje brzmienie:

„W_rr - wartość obligacji skarbowych, obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa, listów zastawnych, obligacji EBI, obligacji korporacyjnych i/lub bonów skarbowych jest liczona według wzoru nr 7:”,

c) wzór nr 7 otrzymuje brzmienie:

„Wzór nr 7

dotyczy wyliczania wartości obligacji skarbowych, obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa, listów zastawnych, obligacji EBI, obligacji korporacyjnych i bonów skarbowych

W_rr = N x (W_n + AI) x (1 - h)

gdzie:

N - liczba sztuk papierów wartościowych nominowanych w złotych,

W_n - wartość papierów wartościowych wyznaczana zgodnie z § 57,

AI - odsetki naliczone według stanu na ostatni dzień operacyjny poprzedzający dzień zawarcia transakcji repo,

h - haircut - ustalany przez NBP wskaźnik pomniejszenia wartości rynkowej lub nominalnej papierów wartościowych nominowanych w złotych.

Wartość papierów wartościowych nominowanych w złotych W_rn), o których mowa w § 57 ust. 4 i ust. 6, jest liczona według wzoru nr 8:”,

d) we wzorze nr 8:

- tytuł otrzymuje brzmienie:

„dotyczy wyliczania wartości papierów wartościowych nieobjętych wyceną liczoną według wzoru nr 7”,

- opisy parametrów otrzymują brzmienie:

„N - liczba sztuk papierów wartościowych nominowanych w złotych,

W_n - wartość nominalna papierów wartościowych nominowanych w złotych,

h - haircut właściwy dla wyżej wymienionych papierów wartościowych nominowanych w złotych.”.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 146, 222, 525, 769, 820, 1069 i 1170.